Mathématiques financières, une conférence de l'Académie des Sciences

"Si certaines relations entre mouvement brownien et fluctuations des cours de la
Bourse ont fait l’objet de la thèse de Louis Bachelier dès 1900, la prise en compte
systématique des phénomènes aléatoires dans les industries de la banque et de l’assurance
n’a eu lieu que beaucoup plus tard à la suite des travaux de Black – Scholes – Merton et
Harrison – Pliska dans les années 70.
Depuis les années 90, on assiste au développement de théories mathématiques,
concernant essentiellement les processus stochastiques, en étroite liaison avec les pratiques
bancaires (options, par exemple), qui ont changé profondément les métiers liés à la
recherche en milieu financier............"
Introduction à la conférence par Marc Yor, Université Pierre et Marie Curie, Membre de l’Académie des sciences

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